Сравнение AIYY с DJIA
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. AIYY is actively managed, while DJIA is passively managed. Over the past year, AIYY returned -58.54% vs 14.27% for DJIA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и DJIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 3.46%.
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.46% | 9.11% | 14.52% | 2.12% |
Correlation
The correlation between AIYY and DJIA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. DJIA — Ранг доходности на риск
AIYY
DJIA
Сравнение AIYY c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.39 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.95 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.25 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 1.85 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.69 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и DJIA
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и DJIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -16.91% | -62.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -7.34% | -60.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -0.13% | -75.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -3.59% | -37.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | 1.97% | +45.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и DJIA
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 1.66% | +14.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 6.24% | +32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 7.74% | +46.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 11.19% | +39.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 11.19% | +39.29% |
Сравнение комиссий AIYY и DJIA
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и DJIA
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, что больше доходности DJIA в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.82% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and DJIA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.68%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs DJIA's -16.91%.
On 1-year performance, DJIA leads with 14.27% vs -58.54% for AIYY. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJIA has performed better with a 14.27% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 10.82% for DJIA.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.60% for DJIA.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и DJIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор