Сравнение AIYY с DJIA
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. AIYY is actively managed, while DJIA is passively managed. Over the past year, AIYY returned -58.21% vs 18.05% for DJIA. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и DJIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -31.57%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 8.60%.
AIYY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -20.07%
- С начала года
- -31.57%
- 1 год
- -58.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.19%
DJIA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.89K | $548.67K | $787.33K | |
| $1.58M | $1.37M | $1.41M |
Сравнение доходности по годам AIYY и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.57% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 8.60% | 9.11% | 14.52% | 2.22% |
Correlation
The correlation between AIYY and DJIA is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. DJIA — Ранг доходности на риск
AIYY
DJIA
Сравнение AIYY c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.49 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.47 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.20 | -10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и DJIA
Максимальная просадка AIYY за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и DJIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -16.91% | -63.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.82% | -7.34% | -55.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.65% | 0.00% | -77.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.33% | -3.46% | -39.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.06% | 1.97% | +44.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и DJIA
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 2.38% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 6.48% | +32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.71% | 7.63% | +46.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.82% | 11.08% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.82% | 11.08% | +38.74% |
Сравнение комиссий AIYY и DJIA
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и DJIA
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.88%, что больше доходности DJIA в 10.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 132.88% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.30% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and DJIA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (9.07%) compared to DJIA (2.38%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -80.28% vs DJIA's -16.91%.
On 1-year performance, DJIA leads with 18.05% vs -58.21% for AIYY. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJIA has performed better with a 18.05% return vs -58.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 132.88%, compared with 10.30% for DJIA.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.60% for DJIA.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и DJIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор