Сравнение AIYY с DJIA
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. AIYY is actively managed, while DJIA is passively managed. Over the past year, AIYY returned -65.37% vs 14.84% for DJIA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и DJIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 5.91%.
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 5.91%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 5.91% | 9.11% | 14.52% | 2.22% |
Correlation
The correlation between AIYY and DJIA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. DJIA — Ранг доходности на риск
AIYY
DJIA
Сравнение AIYY c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.42 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.03 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.56 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и DJIA
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.56%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и DJIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -16.91% | -62.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -7.34% | -61.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | 0.00% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -3.50% | -39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 1.97% | +50.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и DJIA
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 1.26% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 6.32% | +33.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 7.41% | +46.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 11.10% | +38.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 11.10% | +38.96% |
Сравнение комиссий AIYY и DJIA
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и DJIA
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.94%, что больше доходности DJIA в 10.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.55% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and DJIA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (12.61%) compared to DJIA (1.26%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.56% vs DJIA's -16.91%.
On 1-year performance, DJIA leads with 14.84% vs -65.37% for AIYY. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJIA has performed better with a 14.84% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 10.55% for DJIA.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.60% for DJIA.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и DJIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор