PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIYY и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIYY и DJIA


2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-33.80%-58.98%-14.74%-1.63%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
-1.83%9.11%14.52%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.


AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Сравнение комиссий AIYY и DJIA

AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.


Доходность на риск

AIYY vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIYYDJIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

0.52

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

0.83

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.15

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.75

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

3.05

-4.54

AIYY vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIYYDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

0.52

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.93

0.59

-1.52

Корреляция

Корреляция между AIYY и DJIA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и DJIA

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности DJIA в 11.42%


TTM2025202420232022
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
204.65%168.33%98.26%0.00%0.00%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и DJIA

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и DJIA.


Загрузка...

Показатели просадок


AIYYDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-16.91%

-62.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-9.20%

-59.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-5.23%

-73.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.37%

-3.63%

-34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.39%

2.25%

+37.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и DJIA

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIYYDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.12%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

6.08%

+31.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

13.05%

+42.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.56%

11.32%

+39.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.56%

11.32%

+39.24%