Сравнение AIYY с SPYI
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.91% vs 19.05% for SPYI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.56%.
AIYY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -58.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.24% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.56% | 16.67% | 19.03% | 2.60% |
Correlation
The correlation between AIYY and SPYI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between AIYY and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
AIYY
SPYI
Сравнение AIYY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.36 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.48 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 12.37 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SPYI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -16.47% | -63.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -7.72% | -60.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -2.49% | -75.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -1.81% | -39.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.68% | 1.54% | +48.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SPYI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 4.27% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 8.32% | +30.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 10.34% | +43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 13.02% | +37.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.29% | 13.02% | +37.27% |
Сравнение комиссий AIYY и SPYI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SPYI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%, что больше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 153.28% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and SPYI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.30%) compared to SPYI (4.27%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 19.05% vs -58.91% for AIYY. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 19.05% return vs -58.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 13.02% for SPYI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор