Сравнение AIYY с SPYI
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -57.47% vs 22.76% for SPYI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
AIYY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -29.50%
- 1 год
- -57.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.26% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 16.67% | 19.03% | 2.52% |
Correlation
The correlation between AIYY and SPYI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between AIYY and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
AIYY
SPYI
Сравнение AIYY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.96 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 15.43 | -16.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.38 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.21 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SPYI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -16.47% | -63.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -7.72% | -60.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -0.50% | -74.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -1.80% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 1.48% | +46.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SPYI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 1.82% | +13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 7.41% | +31.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 9.63% | +44.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 12.92% | +37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 12.92% | +37.60% |
Сравнение комиссий AIYY и SPYI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SPYI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, что больше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.78% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and SPYI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.67%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 22.76% vs -57.47% for AIYY. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 22.76% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 11.64% for SPYI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор