PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIYY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIYY и TSLY


2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-33.80%-58.98%-14.74%-1.63%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-9.03%13.62%27.83%6.93%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.


AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий AIYY и TSLY

И AIYY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

AIYY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIYYTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

1.10

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

1.64

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.22

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.66

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

6.37

-7.86

AIYY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIYYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.10

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.93

0.26

-1.19

Корреляция

Корреляция между AIYY и TSLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и TSLY

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности TSLY в 95.99%


TTM202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
204.65%168.33%98.26%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и TSLY

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и TSLY.


Загрузка...

Показатели просадок


AIYYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-49.52%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-19.82%

-48.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-14.94%

-63.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.37%

-20.39%

-17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.39%

8.29%

+31.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и TSLY

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIYYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

9.82%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

24.65%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

44.25%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.56%

46.05%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.56%

46.05%

+4.51%