PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVSX с POGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVSX с POGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AIVSX returned 13.82%/yr vs 17.10%/yr for POGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AIVSX charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 13.82% против 17.10% соответственно.

AIVSX

1 день
0.70%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.26%
С начала года
10.23%
1 год
18.21%
3 года*
21.93%
5 лет*
14.60%
10 лет*
13.82%

POGRX

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
19.11%
С начала года
25.47%
1 год
52.26%
3 года*
27.07%
5 лет*
16.08%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVSX и POGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.23%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
POGRX
PRIMECAP Odyssey Growth Fund		25.47%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%

Correlation

The correlation between AIVSX and POGRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.89

The correlation between AIVSX and POGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

PRIMECAP Odyssey Growth Fund

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с AFMFX
Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL

Доходность на риск

AIVSX vs. POGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVSXPOGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.60

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.45

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.70

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

14.91

-6.91

AIVSX vs. POGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа POGRX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и POGRX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, примерно равная максимальной просадке POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и POGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVSXPOGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-51.63%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-14.40%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-22.13%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.85%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-35.29%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-6.27%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-7.11%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.56%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и POGRX

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 3.75%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVSXPOGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

8.07%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

17.38%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

20.43%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

20.08%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.59%

-4.03%

Сравнение комиссий AIVSX и POGRX

AIVSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POGRX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и POGRX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что меньше доходности POGRX в 19.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
POGRX
PRIMECAP Odyssey Growth Fund		19.84%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AIVSX and POGRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGRX has higher volatility (8.07%) compared to AIVSX (3.75%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs POGRX's -51.63%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVSX и POGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор