PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVSX с MBXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX).

AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVSX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		9.82%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции MBXAX по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.18% соответственно.

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%

MBXAX

1 день
1.76%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.69%
1 год
15.95%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с CTAMBXAX с MBXIXMBXAX с FARYXMBXAX с GPAIX

Сравнение комиссий AIVSX и MBXAX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

AIVSX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXMBXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.39

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.87

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.54

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.26

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBXAX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXMBXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.01

Корреляция

Корреляция между AIVSX и MBXAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и MBXAX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и MBXAX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и MBXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVSXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-31.75%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.29%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-15.66%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-31.75%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

0.00%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.11%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.39%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и MBXAX

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVSXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.85%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

5.49%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

11.89%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

11.79%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

13.45%

+3.10%