Сравнение AIVSX с GWPAX
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and GWPAX (American Funds Growth Portfolio Class A) are both mutual funds - AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while GWPAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, AIVSX returned 14.05%/yr vs 13.10%/yr for GWPAX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. AIVSX charges 0.55%/yr vs 0.71%/yr for GWPAX.
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и GWPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVSX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции GWPAX по среднегодовой доходности: 14.05% против 13.10% соответственно.
AIVSX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 10.83%
GWPAX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AIVSX и GWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 13.18% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 11.85% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
Correlation
The correlation between AIVSX and GWPAX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between AIVSX and GWPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVSX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск
AIVSX
GWPAX
Сравнение AIVSX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVSX | GWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.73 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 7.16 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и GWPAX
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и GWPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVSX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -34.15% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -11.78% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -19.42% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -34.15% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -34.15% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.67% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.85% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и GWPAX
Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 4.24%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVSX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.13% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 13.09% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 15.89% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.51% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 18.06% | -1.45% |
Сравнение комиссий AIVSX и GWPAX
AIVSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GWPAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и GWPAX
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности GWPAX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 8.85% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 5.14% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AIVSX and GWPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GWPAX has higher volatility (5.13%) compared to AIVSX (4.24%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs GWPAX's -34.15%.
AIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIVSX и GWPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор