PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWPAX с BAFWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с BAFWX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPAX или BAFWX.

Корреляция

Корреляция между GWPAX и BAFWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и BAFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWPAX:

0.34

BAFWX:

0.15

Коэф-т Сортино

GWPAX:

0.65

BAFWX:

0.48

Коэф-т Омега

GWPAX:

1.10

BAFWX:

1.07

Коэф-т Кальмара

GWPAX:

0.35

BAFWX:

0.20

Коэф-т Мартина

GWPAX:

1.13

BAFWX:

0.61

Индекс Язвы

GWPAX:

7.05%

BAFWX:

9.08%

Дневная вол-ть

GWPAX:

20.93%

BAFWX:

25.04%

Макс. просадка

GWPAX:

-38.55%

BAFWX:

-37.99%

Текущая просадка

GWPAX:

-5.86%

BAFWX:

-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у BAFWX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям BAFWX по среднегодовой доходности: 5.60% против 13.25% соответственно.

GWPAX

С начала года

3.62%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

-0.66%

1 год

6.94%

5 лет

8.67%

10 лет

5.60%

BAFWX

С начала года

0.56%

1 месяц

18.85%

6 месяцев

-3.33%

1 год

3.72%

5 лет

13.50%

10 лет

13.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GWPAX и BAFWX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BAFWX в 0.64%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWPAX и BAFWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг риск-скорректированной доходности GWPAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWPAX c BAFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BAFWX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и BAFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и BAFWX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BAFWX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		0.46%0.47%0.70%0.35%0.03%0.44%0.84%1.00%0.70%1.01%0.73%3.99%
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и BAFWX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -38.55%, примерно равная максимальной просадке BAFWX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и BAFWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и BAFWX

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) составляет 5.42%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...