Сравнение GWPAX с AANTX
GWPAX (American Funds Growth Portfolio Class A) and AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - GWPAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while AANTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 10 years, GWPAX returned 13.29%/yr vs 11.86%/yr for AANTX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GWPAX charges 0.73%/yr vs 0.34%/yr for AANTX.
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и AANTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWPAX показывает доходность 10.57%, а AANTX немного ниже – 10.34%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции AANTX по среднегодовой доходности: 13.29% против 11.86% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 13.29%
AANTX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам GWPAX и AANTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 10.57% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
AANTX American Funds 2060 Target Date Retirement Fund | 10.34% | 20.36% | 15.28% | 21.14% | -19.92% | 16.90% | 18.94% | 23.64% | -5.93% | 22.21% |
Correlation
The correlation between GWPAX and AANTX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between GWPAX and AANTX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWPAX vs. AANTX — Ранг доходности на риск
GWPAX
AANTX
Сравнение GWPAX c AANTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | AANTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.60 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 11.84 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | AANTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.12 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и AANTX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки AANTX в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и AANTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWPAX | AANTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -29.42% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.83% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -15.52% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -27.49% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -29.42% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.62% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.85% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.16% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и AANTX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AANTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWPAX | AANTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.59% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.67% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 12.06% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.70% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.12% | +2.90% |
Сравнение комиссий GWPAX и AANTX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AANTX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и AANTX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности AANTX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AANTX American Funds 2060 Target Date Retirement Fund | 4.82% | 5.32% | 3.07% | 2.12% | 6.21% | 3.50% | 2.57% | 2.52% | 3.50% | 1.56% | 2.33% | 0.00% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 5.20% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GWPAX and AANTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GWPAX has higher volatility (3.92%) compared to AANTX (3.59%). In terms of maximum drawdown, GWPAX dropped -34.15% vs AANTX's -29.42%.
AANTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWPAX и AANTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор