Сравнение GWPAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPAX или VTI.
Основные характеристики
| GWPAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.04% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 30.83% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.75% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 14.53 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 12.43% |
| Макс. просадка | -34.15% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.82% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и VTI
С начала года, GWPAX показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и VTI
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWPAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и VTI
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 0.58% | 0.70% | 0.35% | 0.03% | 0.44% | 0.84% | 1.00% | 0.70% | 1.01% | 0.73% | 3.99% | 1.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и VTI
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и VTI
Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.