Сравнение GWPAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -4.53% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.00% против 13.75% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.00%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и VTI
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
GWPAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
GWPAX
VTI
Сравнение GWPAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.47 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.16 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и VTI
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.02% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и VTI
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -55.45% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.92% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -25.36% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -35.00% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.39% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -8.08% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.62% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и VTI
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.41% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.75% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 19.02% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.40% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.28% | -0.33% |