Сравнение GWPAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -4.53% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.19% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.00%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и VOO
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GWPAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GWPAX
VOO
Сравнение GWPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.49 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.13 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и VOO
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.02% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и VOO
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -33.99% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.90% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -24.52% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -33.99% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.44% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.72% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.57% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и VOO
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.27% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.46% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.11% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.81% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.98% | -0.03% |