Сравнение GWPAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPAX или VOO.
Основные характеристики
| GWPAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.04% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 30.83% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.75% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 14.53 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 12.12% |
| Макс. просадка | -34.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.82% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и VOO
С начала года, GWPAX показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и VOO
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и VOO
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 0.58% | 0.70% | 0.35% | 0.03% | 0.44% | 0.84% | 1.00% | 0.70% | 1.01% | 0.73% | 3.99% | 1.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и VOO
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и VOO
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.72% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.