PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWPAX с ALTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с ALTY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPAX или ALTY.

Корреляция

Корреляция между GWPAX и ALTY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWPAX:

0.28

ALTY:

0.84

Коэф-т Сортино

GWPAX:

0.66

ALTY:

1.27

Коэф-т Омега

GWPAX:

1.10

ALTY:

1.18

Коэф-т Кальмара

GWPAX:

0.35

ALTY:

0.94

Коэф-т Мартина

GWPAX:

1.14

ALTY:

4.33

Индекс Язвы

GWPAX:

7.04%

ALTY:

2.19%

Дневная вол-ть

GWPAX:

20.97%

ALTY:

10.77%

Макс. просадка

GWPAX:

-38.55%

ALTY:

-51.47%

Текущая просадка

GWPAX:

-6.39%

ALTY:

-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 1.58%.

GWPAX

С начала года

3.03%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-2.79%

1 год

5.86%

5 лет

8.97%

10 лет

5.57%

ALTY

С начала года

1.58%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

0.87%

1 год

9.04%

5 лет

11.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GWPAX и ALTY

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
ALTY
Global X Alternative Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWPAX и ALTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг риск-скорректированной доходности GWPAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг риск-скорректированной доходности ALTY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWPAX c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и ALTY

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ALTY в 8.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		0.46%0.47%0.70%0.35%0.03%0.44%0.84%1.00%0.70%1.01%0.73%3.99%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.19%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и ALTY

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и ALTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и ALTY

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...