Сравнение GWPAX с ALTY
GWPAX (American Funds Growth Portfolio Class A) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both funds - GWPAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Over the past 10 years, GWPAX returned 13.36%/yr vs 6.16%/yr for ALTY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWPAX charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 13.36% против 6.16% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.36%
ALTY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам GWPAX и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 11.30% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 6.19% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Correlation
The correlation between GWPAX and ALTY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between GWPAX and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWPAX vs. ALTY — Ранг доходности на риск
GWPAX
ALTY
Сравнение GWPAX c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.64 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 16.84 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.73 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и ALTY
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWPAX | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -51.47% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -4.34% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -10.08% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -18.48% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -51.47% | +17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.75% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.94% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и ALTY
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWPAX | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.41% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 4.38% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 5.79% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 10.61% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 16.58% | +1.44% |
Сравнение комиссий GWPAX и ALTY
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и ALTY
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности ALTY в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 8.08% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 5.17% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
GWPAX and ALTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWPAX has higher volatility (3.81%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, GWPAX dropped -34.15% vs ALTY's -51.47%.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWPAX и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор