Сравнение GWPAX с ALTY

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 11.87% против 6.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GWPAX и ALTY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности ALTY в 7.50%

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и ALTY.

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.