PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPI с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с SOXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 20.47% vs 99.08% for SOXY. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIPI charges 0.65%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.

AIPI

1 день
0.04%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
18.55%
С начала года
10.93%
1 год
20.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.37%

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPI

REX AI Equity Premium Income ETF
$5.73M$5.54M$6.87M

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

Сравнение доходности по годам AIPI и SOXY

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.93%16.38%-1.25%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%

Correlation

The correlation between AIPI and SOXY is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between AIPI and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и SOXY

Секторы
AIPI
SOXY

Технологии

91.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

AIPI
91.6%
SOXY
100.0%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.6%
SOXY
0.0%

Потребительский циклический сектор

AIPI
2.8%
SOXY
0.0%

Сырьевые материалы

AIPI

-

SOXY
0.0%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

SOXY
0.0%

Энергетика

AIPI

-

SOXY
0.0%

Финансовые услуги

AIPI

-

SOXY
0.1%

Здравоохранение

AIPI

-

SOXY
0.0%

Промышленность

AIPI

-

SOXY
0.0%

Недвижимость

AIPI

-

SOXY

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

SOXY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с QQQIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT

Доходность на риск

AIPI vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPI c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPISOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.46

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.87

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.49

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

15.00

-10.96

AIPI vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SOXY равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и SOXY

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPISOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-30.22%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-28.56%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-18.79%

+18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.58%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

6.63%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и SOXY

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.49%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPISOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

18.52%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

36.18%

-20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

40.44%

-21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

39.58%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

39.58%

-17.90%

Сравнение комиссий AIPI и SOXY

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и SOXY

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.92%, что больше доходности SOXY в 10.14%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		35.92%37.84%18.13%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and SOXY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to AIPI (7.49%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 20.47% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

AIPI has the higher dividend yield at 35.92%, compared with 10.14% for SOXY.

They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 1.06% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор