PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

AIPI и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и FEPI

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYIAIPI с SCHD
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с QQQ

Сравнение комиссий AIPI и FEPI

И AIPI, и FEPI имеют комиссию равную 0.65%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.61

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.91

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

6.04

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Корреляция

Корреляция между AIPI и FEPI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и FEPI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и FEPI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPIFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-23.56%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.91%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-8.14%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.64%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.07%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и FEPI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 7.50% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPIFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.58%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

14.37%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

21.95%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

19.40%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

19.40%

+2.58%