PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с FEPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 19.48% vs 20.65% for FEPI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 3.07%.

AIPI

1 день
-1.96%
1 месяц
-2.43%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.23%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.27%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и FEPI

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		5.49%16.38%15.79%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		3.07%18.33%7.71%

Correlation

The correlation between AIPI and FEPI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between AIPI and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и FEPI

Секторы
AIPI
FEPI

Технологии

93.0%
65.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
19.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
12.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIPI
93.0%
FEPI
65.5%

Коммуникационные услуги

AIPI
4.7%
FEPI
19.6%

Потребительский циклический сектор

AIPI
2.3%
FEPI
12.4%

Сырьевые материалы

AIPI

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

FEPI

-

Энергетика

AIPI

-

FEPI

-

Финансовые услуги

AIPI

-

FEPI

-

Здравоохранение

AIPI

-

FEPI

-

Промышленность

AIPI

-

FEPI

-

Недвижимость

AIPI

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с SCHD
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с GPIQ

Доходность на риск

AIPI vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.16

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.62

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

5.15

-1.00

AIPI vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и FEPI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-23.56%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.91%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.01%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.53%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.02%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и FEPI

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 6.23%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.58%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

14.01%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

17.84%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

19.33%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

19.33%

+2.15%

Сравнение комиссий AIPI и FEPI

И AIPI, и FEPI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и FEPI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.40%, что больше доходности FEPI в 26.88%

ПозицияTTM202520242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		38.40%37.84%18.13%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.88%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and FEPI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.58%) compared to AIPI (6.23%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 20.65% vs 19.48% for AIPI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 20.65% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI and FEPI have the same expense ratio: 0.65% per year.

AIPI has the higher dividend yield at 38.40%, compared with 26.88% for FEPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор