PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с GPTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.63% vs 55.13% for GPTY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 36.39%.

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
-1.40%
1 месяц
19.04%
С начала года
36.39%
6 месяцев
32.30%
1 год
55.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и GPTY

2026 (YTD)2025
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%11.45%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		36.39%17.15%

Correlation

The correlation between AIPI and GPTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between AIPI and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и GPTY

Секторы
AIPI
GPTY

Технологии

90.9%
77.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
7.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIPI
90.9%
GPTY
77.9%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
GPTY
10.4%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
GPTY
7.6%

Сырьевые материалы

AIPI

-

GPTY

-

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

GPTY

-

Энергетика

AIPI

-

GPTY

-

Финансовые услуги

AIPI

-

GPTY
4.1%

Здравоохранение

AIPI

-

GPTY

-

Промышленность

AIPI

-

GPTY

-

Недвижимость

AIPI

-

GPTY

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с SCHD
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с TDVIGPTY с AIQ

Доходность на риск

AIPI vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.33

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.98

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.87

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

7.65

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.33

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.44

-0.40

Просадки

Сравнение просадок AIPI и GPTY

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-26.62%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-19.32%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.40%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.52%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

7.23%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и GPTY

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 2.89%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

7.41%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

18.19%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

23.95%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

28.85%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

28.85%

-7.46%

Сравнение комиссий AIPI и GPTY

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и GPTY

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, что больше доходности GPTY в 32.54%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		32.54%34.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and GPTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (7.41%) compared to AIPI (2.89%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 29.63% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 32.54% for GPTY.

They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for GPTY.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор