PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIPI с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIPISPYI
Дневная вол-ть21.03%9.17%
Макс. просадка-15.85%-10.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AIPI и SPYI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и SPYI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.05%
10.82%
AIPI
SPYI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и SPYI

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIPI
Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPYI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.17

Сравнение коэффициента Шарпа AIPI и SPYI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и SPYI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности SPYI в 11.56%


TTM20232022
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
11.36%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.56%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и SPYI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AIPI
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и SPYI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
5.14%
2.68%
AIPI
SPYI