PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с SPYI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 19.48% vs 19.05% for SPYI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIPI показывает доходность 5.49%, а SPYI немного выше – 5.56%.

AIPI

1 день
-1.96%
1 месяц
-2.43%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.23%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.56%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.05%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и SPYI

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		5.49%16.38%15.79%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.56%16.67%10.10%

Correlation

The correlation between AIPI and SPYI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between AIPI and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и SPYI

Секторы
AIPI
SPYI

Технологии

93.0%
39.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

2.3%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

AIPI
93.0%
SPYI
39.1%

Коммуникационные услуги

AIPI
4.7%
SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

AIPI
2.3%
SPYI
9.9%

Сырьевые материалы

AIPI

-

SPYI
1.7%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

SPYI
4.5%

Энергетика

AIPI

-

SPYI
3.1%

Финансовые услуги

AIPI

-

SPYI
11.1%

Здравоохранение

AIPI

-

SPYI
8.3%

Промышленность

AIPI

-

SPYI
7.8%

Недвижимость

AIPI

-

SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

AIPI

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SCHD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

AIPI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.85

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.53

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.48

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

12.37

-8.23

AIPI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и SPYI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-16.47%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-7.72%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-2.49%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-1.81%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

1.54%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и SPYI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.27%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

8.32%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

10.34%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

13.02%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

13.02%

+8.46%

Сравнение комиссий AIPI и SPYI

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и SPYI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.40%, что больше доходности SPYI в 13.02%

ПозицияTTM2025202420232022
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		38.40%37.84%18.13%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and SPYI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (6.23%) compared to SPYI (4.27%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, AIPI leads with 19.48% vs 19.05% for SPYI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 19.48% return vs 19.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

AIPI has the higher dividend yield at 38.40%, compared with 13.02% for SPYI.

They also come from different issuers: REX and Neos. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор