PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIPI с DTCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIPIDTCR
Дневная вол-ть21.03%18.05%
Макс. просадка-15.85%-38.98%
Текущая просадка0.00%-2.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AIPI и DTCR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и DTCR

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.05%
17.47%
AIPI
DTCR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и DTCR

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.


AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIPI c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIPI
Коэффициент Шарпа
Нет данных
DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.25

Сравнение коэффициента Шарпа AIPI и DTCR


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и DTCR

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности DTCR в 1.17%


TTM2023202220212020
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.17%1.18%2.56%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и DTCR

Максимальная просадка AIPI за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и DTCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.08%
AIPI
DTCR

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и DTCR

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.14%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
5.14%
5.95%
AIPI
DTCR