PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.84% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

AIPI

1 день
0.26%
1 месяц
9.17%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и QQQI

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.97%16.38%15.36%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%12.39%

Correlation

The correlation between AIPI and QQQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between AIPI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и QQQI

Секторы
AIPI
QQQI

Технологии

90.9%
53.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

AIPI
90.9%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
QQQI
12.1%

Сырьевые материалы

AIPI

-

QQQI
1.2%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

QQQI
7.7%

Энергетика

AIPI

-

QQQI
0.7%

Финансовые услуги

AIPI

-

QQQI
0.3%

Здравоохранение

AIPI

-

QQQI
4.3%

Промышленность

AIPI

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

AIPI

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

AIPI

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с SCHD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

AIPI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.30

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.05

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.10

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

13.93

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.32

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AIPI и QQQI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-20.00%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-9.61%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.52%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.19%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.14%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и QQQI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.69%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.85%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

12.98%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

17.05%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

17.05%

+4.32%

Сравнение комиссий AIPI и QQQI

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и QQQI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.72%37.84%18.13%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and QQQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (2.86%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.84% vs 29.68% for QQQI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.84% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 13.24% for QQQI.

AIPI is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and Neos. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор