PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с YMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.63% vs 27.02% for YMAG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 3.80%.

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и YMAG

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%16.38%15.36%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%18.89%

Correlation

The correlation between AIPI and YMAG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between AIPI and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и YMAG

Секторы
AIPI
YMAG

Технологии

90.9%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIPI
90.9%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
YMAG

-

Сырьевые материалы

AIPI

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

YMAG

-

Энергетика

AIPI

-

YMAG

-

Финансовые услуги

AIPI

-

YMAG
100.0%

Здравоохранение

AIPI

-

YMAG

-

Промышленность

AIPI

-

YMAG

-

Недвижимость

AIPI

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с SCHD
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с JEPQYMAG с PLTY

Доходность на риск

AIPI vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.68

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.27

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.89

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

6.63

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.19

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AIPI и YMAG

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-25.96%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.38%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.71%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.52%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.08%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и YMAG

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 2.89%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.67%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.52%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.19%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

20.88%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

20.88%

+0.51%

Сравнение комиссий AIPI и YMAG

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и YMAG

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, что меньше доходности YMAG в 52.16%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and YMAG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (3.67%) compared to AIPI (2.89%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.63% vs 27.02% for YMAG. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.63% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 34.81% for AIPI.

AIPI is categorized as Derivative Income, while YMAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 1.28% for YMAG.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор