PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с YMAG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 19.48% vs 16.69% for YMAG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -3.07%.

AIPI

1 день
-1.96%
1 месяц
-2.43%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.23%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-0.87%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и YMAG

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		5.49%16.38%15.79%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-3.07%18.64%19.01%

Correlation

The correlation between AIPI and YMAG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between AIPI and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и YMAG

Секторы
AIPI
YMAG

Технологии

93.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIPI
93.0%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

AIPI
4.7%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

AIPI
2.3%
YMAG

-

Сырьевые материалы

AIPI

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

YMAG

-

Энергетика

AIPI

-

YMAG

-

Финансовые услуги

AIPI

-

YMAG
99.0%

Здравоохранение

AIPI

-

YMAG

-

Промышленность

AIPI

-

YMAG

-

Недвижимость

AIPI

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с SCHD
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с JEPQYMAG с VOOYMAG с PLTY

Доходность на риск

AIPI vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.01

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.42

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

3.84

+0.30

AIPI vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и YMAG

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-25.96%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.38%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-9.15%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.56%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.35%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и YMAG

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.86%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.60%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

16.68%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

20.98%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

20.98%

+0.50%

Сравнение комиссий AIPI и YMAG

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и YMAG

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.40%, что меньше доходности YMAG в 53.52%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		38.40%37.84%18.13%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		53.52%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and YMAG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (6.23%) compared to YMAG (5.86%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, AIPI leads with 19.48% vs 16.69% for YMAG. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 19.48% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 53.52%, compared with 38.40% for AIPI.

They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 1.28% for YMAG.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор