PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 14.64% соответственно.

AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий AIIEX и VVOAX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.51

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.04

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.09

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

8.91

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.51

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.80

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между AIIEX и VVOAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и VVOAX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и VVOAX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-62.08%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-15.08%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-24.05%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-51.80%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-6.76%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-11.80%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.54%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и VVOAX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.47% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.27%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

14.27%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

22.91%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.06%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

24.20%

-7.55%