PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIIEX с FMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с FMAGX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIIEX или FMAGX.

Корреляция

Корреляция между AIIEX и FMAGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIIEX:

0.23

FMAGX:

0.32

Коэф-т Сортино

AIIEX:

0.39

FMAGX:

0.57

Коэф-т Омега

AIIEX:

1.05

FMAGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

AIIEX:

0.19

FMAGX:

0.33

Коэф-т Мартина

AIIEX:

0.60

FMAGX:

1.06

Индекс Язвы

AIIEX:

5.32%

FMAGX:

6.62%

Дневная вол-ть

AIIEX:

16.65%

FMAGX:

23.49%

Макс. просадка

AIIEX:

-58.30%

FMAGX:

-61.25%

Текущая просадка

AIIEX:

-0.40%

FMAGX:

-6.33%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям FMAGX по среднегодовой доходности: 4.02% против 5.53% соответственно.

AIIEX

С начала года

9.33%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

8.36%

1 год

3.73%

3 года

8.36%

5 лет

7.83%

10 лет

4.02%

FMAGX

С начала года

1.08%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.56%

3 года

11.31%

5 лет

7.82%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Fidelity Magellan Fund

Сравнение комиссий AIIEX и FMAGX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FMAGX в 0.68%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
FMAGX
Fidelity Magellan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIIEX и FMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг риск-скорректированной доходности AIIEX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIIEX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и FMAGX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности FMAGX в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		6.93%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%10.81%9.83%2.56%1.22%1.24%4.86%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.18%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и FMAGX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке FMAGX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и FMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и FMAGX

Текущая волатильность для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...