Сравнение AIIEX с FMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и FMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и FMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -6.76% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям FMAGX по среднегодовой доходности: 5.03% против 13.69% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
FMAGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и FMAGX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FMAGX в 0.68%.
Доходность на риск
AIIEX vs. FMAGX — Ранг доходности на риск
AIIEX
FMAGX
Сравнение AIIEX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | FMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.08 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 3.80 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и FMAGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и FMAGX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности FMAGX в 14.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 14.91% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и FMAGX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и FMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -71.14% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -14.00% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -33.13% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -33.13% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -10.40% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -15.00% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.00% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и FMAGX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.29% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.16% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 20.65% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 20.05% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 20.10% | -3.45% |