PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIIEX показывает доходность -3.72%, а VOO немного выше – -3.66%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.03% против 14.14% соответственно.

AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLXAIIEX с CHTRX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AIIEX и VOO

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AIIEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.01

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.53

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.55

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

7.31

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.43

Корреляция

Корреляция между AIIEX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и VOO

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и VOO

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-33.99%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.98%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-24.52%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-33.99%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-5.55%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-3.72%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.55%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и VOO

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.34%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.47%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.11%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.82%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.99%

-1.34%