Сравнение AIIEX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.59% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 17.31% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
PRWAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и PRWAX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
AIIEX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
AIIEX
PRWAX
Сравнение AIIEX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.66 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 4.75 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.92 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и PRWAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и PRWAX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что сопоставимо с доходностью PRWAX в 18.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.43% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и PRWAX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -55.06% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -14.05% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -29.38% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -30.50% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -11.33% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -9.92% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.79% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и PRWAX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.07% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 12.83% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 19.62% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.93% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.84% | -2.19% |