PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIIEX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - AIIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, AIIEX returned 6.40%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIIEX charges 1.35%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.40% против 12.74% соответственно.

AIIEX

1 день
0.82%
1 месяц
6.72%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.99%
1 год
18.12%
3 года*
11.17%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.40%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIIEX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		11.41%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between AIIEX and VT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between AIIEX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с FMAGXAIIEX с VOOAIIEX с SCHFAIIEX с PRWAXAIIEX с PRBLXAIIEX с CHTRX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AIIEX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.31

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.20

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.04

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

13.53

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.31

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и VT

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIIEXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-50.27%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.67%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-16.51%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-26.38%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-34.24%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-7.02%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.17%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и VT

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIIEXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.83%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.17%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.70%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.05%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.23%

-0.45%

Сравнение комиссий AIIEX и VT

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и VT

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		16.05%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AIIEX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIIEX has higher volatility (5.36%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, AIIEX dropped -58.58% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIIEX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор