PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIIEX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIIEX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - AIIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, AIIEX returned 6.37%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIIEX charges 1.35%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.37% против 12.39% соответственно.

AIIEX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
6.31%
С начала года
9.50%
1 год
15.36%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
6.37%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIIEX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		9.50%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between AIIEX and VT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between AIIEX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с FMAGXAIIEX с SCHFAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с PRBLXAIIEX с CHTRX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AIIEX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIIEXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.68

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.34

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.37

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

10.09

-5.45

AIIEX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и VT

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIIEXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-50.27%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.67%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-16.51%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-26.38%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-34.24%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.67%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-6.98%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.27%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и VT

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIIEXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.93%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

11.49%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

13.67%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.20%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.16%

-0.50%

Сравнение комиссий AIIEX и VT

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и VT

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		16.33%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AIIEX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIIEX has higher volatility (5.78%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, AIIEX dropped -58.58% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIIEX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор