PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-6.83%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.68% против 11.53% соответственно.

AIIEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-4.81%
1 год
6.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
4.68%

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLXAIIEX с CHTRX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий AIIEX и VT

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

AIIEX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.25

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.84

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.83

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

8.51

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.25

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между AIIEX и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и VT

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		19.19%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и VT

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-50.27%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.84%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-26.38%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-34.24%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-6.89%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-7.08%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.55%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и VT

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.47% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.33%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.95%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.24%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.98%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.20%

-0.58%