Сравнение AIIEX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.03% против 9.59% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и SCHF
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
AIIEX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
AIIEX
SCHF
Сравнение AIIEX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.76 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.40 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.75 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 10.59 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.76 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и SCHF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и SCHF
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и SCHF
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -34.87% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.48% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -29.14% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -34.87% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -7.16% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -7.44% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.98% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и SCHF
Текущая волатильность для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) составляет 7.47%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.94% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.79% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 17.75% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.14% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.09% | -0.44% |