PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIIEX с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AIIEX returned 6.40%/yr vs 10.27%/yr for SCHF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AIIEX charges 1.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.27% соответственно.

AIIEX

1 день
0.82%
1 месяц
6.72%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.99%
1 год
18.12%
3 года*
11.17%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.40%

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIIEX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		11.41%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between AIIEX and SCHF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between AIIEX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с FMAGXAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с PRBLXAIIEX с CHTRX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

AIIEX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.09

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.87

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.86

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

11.11

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.09

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и SCHF

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIIEXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-34.87%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.48%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-13.41%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-29.14%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-34.87%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-7.38%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.95%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и SCHF

Текущая волатильность для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) составляет 5.36%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIIEXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.66%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.34%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.74%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.39%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.18%

-0.40%

Сравнение комиссий AIIEX и SCHF

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и SCHF

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%, что больше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		16.05%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AIIEX and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to AIIEX (5.36%). In terms of maximum drawdown, AIIEX dropped -58.58% vs SCHF's -34.87%.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIIEX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор