PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с JNOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с JNOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и JNOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и JNOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		0.14%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%31.33%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у JNOSX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям JNOSX по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.47% соответственно.

AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%

JNOSX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.50%
С начала года
0.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
22.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Janus Henderson Overseas Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLXAIIEX с CHTRX
Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с HFEAXJNOSX с SPYJNOSX с FIVFXJNOSX с VXUSJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNXJNOSX с FBALX

Сравнение комиссий AIIEX и JNOSX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии JNOSX в 0.95%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. JNOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c JNOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXJNOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.51

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.95

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.75

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

7.33

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. JNOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JNOSX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и JNOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXJNOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.51

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между AIIEX и JNOSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и JNOSX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности JNOSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.28%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и JNOSX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки JNOSX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и JNOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXJNOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-72.45%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.15%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-25.89%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-36.68%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-8.36%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-27.09%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и JNOSX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXJNOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.63%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.75%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.01%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.74%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.10%

-0.45%