PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0088821022
CUSIP008882102
ЭмитентInvesco
Дата выпуска6 апр. 1992 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AIIEX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AIIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EQV International Equity Fund

Популярные сравнения: AIIEX с VT, AIIEX с FMAGX, AIIEX с PRBLX, AIIEX с SCHF, AIIEX с VOO, AIIEX с PRWAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco EQV International Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
632.50%
1,201.61%
AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco EQV International Equity Fund показал доход в 2.98% с начала года и 5.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco EQV International Equity Fund составила 3.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.98%13.87%
1 месяц-3.01%2.33%
6 месяцев5.38%15.10%
1 год5.77%22.72%
5 лет (среднегодовая)5.64%13.49%
10 лет (среднегодовая)3.72%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.40%4.53%1.19%-3.99%3.24%2.98%
20239.07%-3.02%3.93%0.92%-2.51%4.40%1.26%-4.48%-4.55%-1.51%7.85%6.14%17.55%
2022-3.95%-4.26%-2.65%-7.30%2.98%-8.33%6.17%-5.46%-8.73%3.60%13.30%-3.35%-18.58%
2021-0.40%1.55%1.74%1.71%2.24%-0.72%-1.37%1.36%-4.57%3.08%-3.76%4.95%5.53%
2020-3.19%-6.46%-14.06%8.28%4.30%4.26%5.88%4.05%-1.01%-2.85%10.53%5.62%13.35%
20197.90%3.51%2.18%3.76%-5.82%7.31%-0.72%-1.35%1.83%2.10%1.38%3.67%28.04%
20184.91%-5.39%-0.36%-0.81%-2.44%-1.73%2.90%-2.11%0.73%-7.80%1.00%-4.88%-15.48%
20173.13%1.28%3.15%2.39%2.78%0.61%2.57%-0.59%2.29%1.38%0.38%1.29%22.65%
2016-4.87%-0.54%7.40%0.38%-0.47%-2.35%3.52%-0.00%0.25%-3.29%-2.53%2.24%-0.86%
2015-0.53%4.93%-0.86%3.60%-0.58%-3.15%-0.00%-7.70%-2.90%7.04%-0.06%-1.62%-2.62%
2014-5.35%5.93%0.24%1.62%1.74%2.05%-1.73%1.13%-4.57%0.59%1.72%-2.99%-0.18%
20133.78%-1.30%1.12%1.61%-0.66%-2.95%4.89%-0.94%6.51%2.84%0.48%2.30%18.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIIEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIIEX, с текущим значением в 2020
AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIIEX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIIEX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIIEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIIEX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIIEX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Invesco EQV International Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.56
2.14
AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco EQV International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.36$2.35$6.94$4.11$3.49$2.75$0.93$0.37$0.39$1.57$0.36

Дивидендный доход

1.52%1.56%11.90%25.61%12.69%10.81%9.83%2.56%1.22%1.24%4.86%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco EQV International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$2.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.94$6.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.11$4.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.49$3.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.75$2.75
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2013$0.36$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.83%
-0.04%
AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco EQV International Equity Fund показал максимальную просадку в 58.30%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco EQV International Equity Fund составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.3%7 мар. 2000 г.6489 окт. 2002 г.8974 мая 2006 г.1545
-54.11%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.121016 сент. 2013 г.1476
-36.94%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.241
-30.76%8 сент. 2021 г.27914 окт. 2022 г.
-27.41%21 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.2637 окт. 1999 г.318

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco EQV International Equity Fund составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.70%
2.26%
AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)