Сравнение AIIEX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.94% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и VADDX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
AIIEX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
AIIEX
VADDX
Сравнение AIIEX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 4.21 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и VADDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и VADDX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и VADDX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -60.12% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.61% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -21.58% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -39.39% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -5.99% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -7.03% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.80% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и VADDX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.48% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 8.88% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 17.25% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.30% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.54% | -1.89% |