Сравнение AIFD с PWRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Transform Systems ETF (PWRD).
AIFD и PWRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFD и PWRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFD и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 23.21% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 3.12% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 3.12%.
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFD и PWRD
И AIFD, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
AIFD vs. PWRD — Ранг доходности на риск
AIFD
PWRD
Сравнение AIFD c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AIFD и PWRD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и PWRD
Ни AIFD, ни PWRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIFD и PWRD
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и PWRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFD | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -14.12% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -9.39% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -3.31% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и PWRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFD | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 23.64% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 23.64% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 23.64% | +5.69% |