Сравнение AIFD с PWRD
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 49.07%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 19.90%.
AIFD
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 49.07%
- 6 месяцев
- 48.22%
- 1 год
- 95.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 49.07% | 23.21% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
Correlation
The correlation between AIFD and PWRD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. PWRD — Ранг доходности на риск
AIFD
PWRD
Сравнение AIFD c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и PWRD
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -14.12% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.67% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.15% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 23.98% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 23.98% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 23.98% | +5.33% |
Сравнение комиссий AIFD и PWRD
И AIFD, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и PWRD
Ни AIFD, ни PWRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIFD and PWRD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIFD and PWRD have the same expense ratio: 0.75% per year.
AIFD and PWRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AIFD is categorized as Technology Equities, while PWRD is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор