PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBD с MSTZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. AIBD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, AIBD returned -50.84% vs 138.79% for MSTZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIBD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIBD показывает доходность -29.34%, а MSTZ немного выше – -28.57%.

AIBD

1 день
4.59%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-27.18%
1 год
-50.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
10.06%
1 месяц
102.15%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.10%
1 год
138.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и MSTZ

2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-29.34%-49.15%-23.89%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-28.57%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between AIBD and MSTZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с AIBUAIBD с TEKAIBD с NFXSAIBD с XLKAIBD с SVIXAIBD с DOG
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

AIBD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIBDMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.97

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
1.98

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.64

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

3.27

-5.00

AIBD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и MSTZ

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-99.38%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-84.89%

+26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.50%

-97.57%

+19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-94.45%

+45.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

42.87%

-10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и MSTZ

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 21.86%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.86%

42.31%

-20.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

127.64%

-87.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.13%

143.71%

-89.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.30%

169.81%

-112.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.30%

169.81%

-112.51%

Сравнение комиссий AIBD и MSTZ

И AIBD, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и MSTZ

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		5.81%4.37%3.58%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIBD and MSTZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to AIBD (21.86%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -50.84% for AIBD. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 21.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIBD and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.

AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: Direxion and REX.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор