Сравнение AIBD с MSTZ
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. AIBD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs 94.24% for MSTZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -49.15% | -24.40% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between AIBD and MSTZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AIBD
MSTZ
Сравнение AIBD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.12 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 2.35 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.68 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.53 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и MSTZ
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -99.36% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -84.89% | +23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -98.14% | +16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -94.39% | +46.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 40.30% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 14.63%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 37.49% | -22.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 125.82% | -88.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 140.34% | -89.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 170.37% | -113.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 170.37% | -113.85% |
Сравнение комиссий AIBD и MSTZ
И AIBD, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и MSTZ
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and MSTZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to AIBD (14.63%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -59.55% for AIBD. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 14.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBD and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор