Сравнение AIBD с AIBU
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 34.94% for AIBU. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 17.63%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 17.63% | 42.25% | 41.01% |
Correlation
The correlation between AIBD and AIBU is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.91 |
The correlation between AIBD and AIBU has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. AIBU — Ранг доходности на риск
AIBD
AIBU
Сравнение AIBD c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | AIBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.72 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.68 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и AIBU
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -51.17% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -48.71% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -24.00% | -53.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -13.97% | -35.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 20.88% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 14.80% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 40.35% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 51.18% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 55.79% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 55.79% | +1.41% |
Сравнение комиссий AIBD и AIBU
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и AIBU
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AIBU в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.83% | 2.27% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and AIBU have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to AIBU (14.80%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs AIBU's -51.17%.
On 1-year performance, AIBU leads with 34.94% vs -39.60% for AIBD. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 34.94% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.83% for AIBU.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while AIBU is Leveraged Equities. Both ETFs track Solactive US AI & Big Data Index. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.96% for AIBU.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор