Сравнение AIBD с AIBU
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs 104.03% for AIBU. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -49.15% | -33.02% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 45.72% | 42.25% | 38.36% |
Correlation
The correlation between AIBD and AIBU is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.91 |
The correlation between AIBD and AIBU has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. AIBU — Ранг доходности на риск
AIBD
AIBU
Сравнение AIBD c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | AIBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.15 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 5.24 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 2.19 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 1.22 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и AIBU
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -51.17% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -48.71% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -5.86% | -75.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -13.74% | -34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 19.92% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеют волатильность 14.63% и 14.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 14.74% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 36.91% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 47.71% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 55.33% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 55.33% | +1.19% |
Сравнение комиссий AIBD и AIBU
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и AIBU
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности AIBU в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.54% | 2.27% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and AIBU have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBU has higher volatility (14.74%) compared to AIBD (14.63%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs AIBU's -51.17%.
On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs -59.55% for AIBD. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 14.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.54% for AIBU.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while AIBU is Leveraged Equities. Both ETFs track Solactive US AI & Big Data Index. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.96% for AIBU.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор