PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBD с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBD с AIBU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -46.82% vs 55.68% for AIBU. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности AIBD и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -27.79%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 22.35%.

AIBD

1 день
2.20%
1 месяц
1.61%
С начала года
-27.79%
6 месяцев
-25.29%
1 год
-46.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIBU

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
22.35%
6 месяцев
18.45%
1 год
55.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и AIBU

2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-27.79%-49.15%-34.56%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		22.35%42.25%41.01%

Correlation

The correlation between AIBD and AIBU is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.91

The correlation between AIBD and AIBU has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с TEKAIBD с NFXSAIBD с XLKAIBD с SVIXAIBD с DOGAIBD с EMTY
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR

Доходность на риск

AIBD vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIBDAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.12

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.63

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.15

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

2.75

-4.35

AIBD vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и AIBU

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBDAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-51.17%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-48.71%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-20.95%

-57.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.92%

-13.80%

-35.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.69%

20.30%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и AIBU

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеют волатильность 21.87% и 21.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBDAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

21.11%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

38.82%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

50.39%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.27%

55.94%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.27%

55.94%

+1.33%

Сравнение комиссий AIBD и AIBU

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и AIBU

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AIBU в 1.76%

ПозицияTTM20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		3.49%4.37%3.58%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.76%2.27%1.33%

Часто задаваемые вопросы

AIBD and AIBU have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (21.87%) compared to AIBU (21.11%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 55.68% vs -46.82% for AIBD. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 55.68% return vs -46.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.76% for AIBU.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while AIBU is Leveraged Equities. Both ETFs track Solactive US AI & Big Data Index. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор