PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -27.79%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%.


AIBD

1 день
2.20%
1 месяц
1.61%
С начала года
-27.79%
6 месяцев
-25.29%
1 год
-46.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и XLK


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-27.79%-49.15%-34.56%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
27.45%24.61%12.19%

Correlation

The correlation between AIBD and XLK is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.87

The correlation between AIBD and XLK has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

AIBD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 11
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIBDXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.08

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

9.79

-11.39

AIBD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и XLK

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и XLK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-82.05%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-15.92%

-42.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-7.54%

-70.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.92%

-34.90%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.69%

5.00%

+24.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и XLK

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

12.50%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

19.62%

+20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

23.47%

+30.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.27%

25.37%

+31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.27%

24.71%

+32.56%

Сравнение комиссий AIBD и XLK

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и XLK

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XLK в 0.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
3.49%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and XLK have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (21.87%) compared to XLK (12.50%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 48.85% vs -46.82% for AIBD. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 48.85% return vs -46.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.43% for XLK.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while XLK is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор