PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBD с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 64.08% for XLK. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности AIBD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

AIBD

1 день
1.69%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-37.64%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-58.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и XLK

2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-37.64%-49.15%-33.02%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%9.72%

Correlation

The correlation between AIBD and XLK is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.86

The correlation between AIBD and XLK has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с AIBUAIBD с NFXSAIBD с TEKAIBD с SPUUAIBD с MSFDAIBD с SHRT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

AIBD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBDXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
3.09

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
3.77

-5.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.49

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.04

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

13.55

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBDXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

3.09

-4.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

0.41

-1.36

Просадки

Сравнение просадок AIBD и XLK

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-82.05%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-15.92%

-45.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-2.54%

-78.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-34.95%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.59%

4.74%

+28.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и XLK

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

7.27%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

16.76%

+20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

20.86%

+30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.48%

24.90%

+31.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.48%

24.49%

+31.99%

Сравнение комиссий AIBD и XLK

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и XLK

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		5.59%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

AIBD and XLK have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.82%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 64.08% vs -58.45% for AIBD. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 64.08% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.40% for XLK.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while XLK is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор