Сравнение AIBD с XLK
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -46.82% vs 48.85% for XLK. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -27.79%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%.
AIBD
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -27.79%
- 6 месяцев
- -25.29%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 27.45%
- 6 месяцев
- 25.42%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам AIBD и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -27.79% | -49.15% | -34.56% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 27.45% | 24.61% | 12.19% |
Correlation
The correlation between AIBD and XLK is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.87 |
The correlation between AIBD and XLK has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. XLK — Ранг доходности на риск
AIBD
XLK
Сравнение AIBD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.08 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 9.79 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и XLK
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -82.05% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -15.92% | -42.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.03% | -7.54% | -70.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.92% | -34.90% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.69% | 5.00% | +24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и XLK
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 12.50% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 19.62% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 23.47% | +30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.27% | 25.37% | +31.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.27% | 24.71% | +32.56% |
Сравнение комиссий AIBD и XLK
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и XLK
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.49% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and XLK have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (21.87%) compared to XLK (12.50%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs XLK's -82.05%.
On 1-year performance, XLK leads with 48.85% vs -46.82% for AIBD. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLK has performed better with a 48.85% return vs -46.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.43% for XLK.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while XLK is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор