Сравнение AIBD с SVIX
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs 51.46% for SVIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -49.15% | -33.02% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -44.96% |
Correlation
The correlation between AIBD and SVIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.61 |
The correlation between AIBD and SVIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
AIBD
SVIX
Сравнение AIBD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.21 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 3.50 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.95 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.16 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SVIX
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -79.30% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -42.69% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -56.14% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -31.60% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 14.75% | +18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SVIX
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 7.38% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 41.05% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 54.75% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 66.27% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 66.27% | -9.75% |
Сравнение комиссий AIBD и SVIX
AIBD берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SVIX
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SVIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.63%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -59.55% for AIBD. On fees, AIBD is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBD is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор