PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.


AIBD

1 день
4.30%
1 месяц
-24.36%
С начала года
-38.68%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-59.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и SVIX


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-38.68%-49.15%-33.02%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-8.17%-4.49%-44.96%

Correlation

The correlation between AIBD and SVIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.61

The correlation between AIBD and SVIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

AIBD vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBDSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.21

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

3.50

-5.28

AIBD vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBDSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.95

-2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.16

-1.11

Просадки

Сравнение просадок AIBD и SVIX

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-79.30%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-42.69%

-18.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.34%

-56.14%

-25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.17%

-31.60%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

14.75%

+18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и SVIX

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

7.38%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.40%

41.05%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

54.75%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.52%

66.27%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.52%

66.27%

-9.75%

Сравнение комиссий AIBD и SVIX

AIBD берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и SVIX

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
5.68%4.37%3.58%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and SVIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.63%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SVIX's -79.30%.

On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -59.55% for AIBD. On fees, AIBD is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIBD is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор