Сравнение AIBD с NFXS
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AIBD is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. AIBD is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 46.38% for NFXS. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 20.82%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
NFXS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $364.78K | $918.52K | $650.24K |
Сравнение доходности по годам AIBD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -19.35% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 20.82% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between AIBD and NFXS is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between AIBD and NFXS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
AIBD
NFXS
Сравнение AIBD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.49 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 4.07 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и NFXS
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -50.37% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -31.31% | -27.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -15.26% | -65.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -30.70% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 11.58% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и NFXS
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 9.81% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 28.34% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 35.07% | +22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 34.86% | +22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 34.86% | +22.88% |
Сравнение комиссий AIBD и NFXS
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и NFXS
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности NFXS в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.93% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and NFXS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to NFXS (9.81%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 46.38% vs -45.50% for AIBD. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 46.38% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 2.93% for NFXS.
AIBD is categorized as Artificial Intelligence, while NFXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор