Сравнение AIBD с FAI
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 46.14% for FAI. Their -0.87 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 31.06%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $1.72M | $2.75M | $3.66M |
Сравнение доходности по годам AIBD и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -6.44% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between AIBD and FAI is -0.85, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between AIBD and FAI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. FAI — Ранг доходности на риск
AIBD
FAI
Сравнение AIBD c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.46 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 6.36 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и FAI
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -27.82% | -54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -18.84% | -39.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -6.91% | -73.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -5.78% | -44.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 7.27% | +23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и FAI
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 10.63% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 24.94% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 29.46% | +27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 31.45% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 31.45% | +26.29% |
Сравнение комиссий AIBD и FAI
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и FAI
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and FAI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to FAI (10.63%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs -45.50% for AIBD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.00% for FAI.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор