PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с FAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и FAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -27.79%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 25.97%.


AIBD

1 день
2.20%
1 месяц
1.61%
С начала года
-27.79%
6 месяцев
-25.29%
1 год
-46.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAI

1 день
-1.26%
1 месяц
0.70%
С начала года
25.97%
6 месяцев
24.79%
1 год
50.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и FAI


Correlation

The correlation between AIBD and FAI is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

-0.87

The correlation between AIBD and FAI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

AIBD vs. FAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 11
Ранг коэф-та Мартина

FAI
Ранг доходности на риск FAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c FAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIBDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.71

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

8.35

-9.95

AIBD vs. FAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа FAI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и FAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и FAI

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и FAI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-27.82%

-54.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-18.84%

-39.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-10.52%

-67.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.92%

-5.39%

-43.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.69%

6.10%

+23.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и FAI

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

14.72%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

22.68%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

27.46%

+26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.27%

31.10%

+26.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.27%

31.10%

+26.17%

Сравнение комиссий AIBD и FAI

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и FAI

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


AIBD and FAI have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (21.87%) compared to FAI (14.72%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs FAI's -27.82%.

On 1-year performance, FAI leads with 50.75% vs -46.82% for AIBD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 50.75% return vs -46.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for FAI.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while FAI is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.65% for FAI.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и FAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор