Сравнение AIBD с FAI
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 72.81% for FAI. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 36.77%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 36.77%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -4.11% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 36.77% | 33.37% | 2.06% |
Correlation
The correlation between AIBD and FAI is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between AIBD and FAI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. FAI — Ранг доходности на риск
AIBD
FAI
Сравнение AIBD c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.47 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.88 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 12.65 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.99 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.70 | -2.64 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и FAI
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -27.82% | -54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -18.84% | -42.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -2.85% | -78.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -5.30% | -42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 5.77% | +27.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и FAI
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 8.57% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 19.40% | +18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 24.47% | +26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 29.89% | +26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 29.89% | +26.59% |
Сравнение комиссий AIBD и FAI
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и FAI
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and FAI have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.82%) compared to FAI (8.57%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 72.81% vs -58.45% for AIBD. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 72.81% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.00% for FAI.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while FAI is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор