PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIBD с TEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBD с TEK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares. AIBD is passively managed, while TEK is actively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 34.08% for TEK. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TEK.

Доходность

Сравнение доходности AIBD и TEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у TEK с доходностью 24.93%.

AIBD

1 день
5.39%
1 месяц
9.76%
6 месяцев
-24.63%
С начала года
-26.00%
1 год
-39.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEK

1 день
-3.60%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
22.24%
С начала года
24.93%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и TEK

2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-26.00%-49.15%-12.74%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		24.93%18.63%2.63%

Correlation

The correlation between AIBD and TEK is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.84

The correlation between AIBD and TEK has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

iShares Technology Opportunities Active ETF

Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с AIBUAIBD с NFXSAIBD с XLKAIBD с AIVCAIBD с SVIXAIBD с DOG
Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с BAITEK с AVSTEK с SOXXTEK с SMHTEK с TLTTEK с XT

Доходность на риск

AIBD vs. TEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c TEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIBDTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.09

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.56

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.77

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

4.82

-6.23

AIBD vs. TEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TEK равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и TEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и TEK

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки TEK в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBDTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-28.24%

-53.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-19.29%

-39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-13.30%

-64.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.73%

-5.93%

-43.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

7.09%

+21.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и TEK

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBDTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

14.38%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

27.60%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.86%

31.35%

+23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.20%

31.54%

+25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.20%

31.54%

+25.66%

Сравнение комиссий AIBD и TEK

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TEK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и TEK

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности TEK в 1.27%

ПозицияTTM20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		3.41%4.37%3.58%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.27%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIBD and TEK have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (15.87%) compared to TEK (14.38%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TEK's -28.24%.

On 1-year performance, TEK leads with 34.08% vs -39.60% for AIBD. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 34.08% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.27% for TEK.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while TEK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.75% for TEK.

TEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и TEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор