Сравнение AIBD с TEK
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares. AIBD is passively managed, while TEK is actively managed. Over the past year, AIBD returned -46.82% vs 50.74% for TEK. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TEK.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и TEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -27.79%, что значительно ниже, чем у TEK с доходностью 34.93%.
AIBD
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -27.79%
- 6 месяцев
- -25.29%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEK
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 34.93%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 50.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и TEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -27.79% | -49.15% | -12.74% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 34.93% | 18.63% | 2.63% |
Correlation
The correlation between AIBD and TEK is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between AIBD and TEK has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. TEK — Ранг доходности на риск
AIBD
TEK
Сравнение AIBD c TEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | TEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.64 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 7.48 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и TEK
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки TEK в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -28.24% | -53.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -19.29% | -39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.03% | -6.36% | -71.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.92% | -5.87% | -43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.69% | 6.80% | +22.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и TEK
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 15.85% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 25.07% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 29.30% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.27% | 30.78% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.27% | 30.78% | +26.49% |
Сравнение комиссий AIBD и TEK
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TEK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и TEK
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TEK в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.49% | 4.37% | 3.58% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.18% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and TEK have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (21.87%) compared to TEK (15.85%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TEK's -28.24%.
On 1-year performance, TEK leads with 50.74% vs -46.82% for AIBD. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 15.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEK has performed better with a 50.74% return vs -46.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.18% for TEK.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while TEK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.75% for TEK.
TEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и TEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор