Сравнение AIBD с TEK
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares. AIBD is passively managed, while TEK is actively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 61.28% for TEK. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TEK.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и TEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у TEK с доходностью 39.87%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEK
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 37.87%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и TEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -12.58% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 39.87% | 18.63% | 2.35% |
Correlation
The correlation between AIBD and TEK is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between AIBD and TEK has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. TEK — Ранг доходности на риск
AIBD
TEK
Сравнение AIBD c TEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | TEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.19 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 9.29 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.40 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.34 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и TEK
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки TEK в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -28.24% | -53.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -19.29% | -42.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -2.64% | -78.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -5.88% | -42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 6.62% | +26.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и TEK
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 9.38% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 21.28% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 25.71% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 29.20% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 29.20% | +27.28% |
Сравнение комиссий AIBD и TEK
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TEK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и TEK
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности TEK в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.16% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and TEK have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.82%) compared to TEK (9.38%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TEK's -28.24%.
On 1-year performance, TEK leads with 61.28% vs -58.45% for AIBD. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEK has performed better with a 61.28% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 1.16% for TEK.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while TEK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.75% for TEK.
TEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и TEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор