PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 49.41%.


AIBD

1 день
5.39%
1 месяц
9.76%
6 месяцев
-24.63%
С начала года
-26.00%
1 год
-39.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIVC

1 день
-4.19%
1 месяц
-11.73%
6 месяцев
43.18%
С начала года
49.41%
1 год
87.08%
3 года*
39.34%
5 лет*
15.33%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и AIVC


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-26.00%-49.15%-34.56%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
49.41%39.94%6.87%

Correlation

The correlation between AIBD and AIVC is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.78

The correlation between AIBD and AIVC has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Доходность на риск

AIBD vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 22
Ранг коэф-та Мартина

AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIBDAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

4.90

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

16.15

-17.55

AIBD vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и AIVC

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIVC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-56.11%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-17.85%

-40.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-17.85%

-59.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.73%

-16.35%

-33.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

5.41%

+23.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и AIVC

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

12.82%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

28.76%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.86%

33.92%

+20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.20%

31.10%

+26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.20%

27.33%

+29.87%

Сравнение комиссий AIBD и AIVC

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и AIVC

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AIVC в 0.11%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
3.41%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and AIVC have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (15.87%) compared to AIVC (12.82%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs AIVC's -56.11%.

On 1-year performance, AIVC leads with 87.08% vs -39.60% for AIBD. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 87.08% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.11% for AIVC.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while AIVC is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор