PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 77.49%.


AIBD

1 день
1.69%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-37.64%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-58.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и AIVC


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-37.64%-49.15%-33.02%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
77.49%39.94%4.28%

Correlation

The correlation between AIBD and AIVC is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.78

The correlation between AIBD and AIVC has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Доходность на риск

AIBD vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина

AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBDAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.67

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

10.45

-11.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

35.36

-37.10

AIBD vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBDAIVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

4.96

-6.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

0.64

-1.58

Просадки

Сравнение просадок AIBD и AIVC

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIVC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-56.11%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-14.11%

-47.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-2.41%

-78.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-16.43%

-31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.59%

4.16%

+29.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и AIVC

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

10.92%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

23.76%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

29.71%

+21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.48%

30.20%

+26.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.48%

26.93%

+29.55%

Сравнение комиссий AIBD и AIVC

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и AIVC

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности AIVC в 0.10%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
5.59%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and AIVC have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.82%) compared to AIVC (10.92%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs AIVC's -56.11%.

On 1-year performance, AIVC leads with 146.57% vs -58.45% for AIBD. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 146.57% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.10% for AIVC.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while AIVC is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор