Сравнение AIBD с AIVC
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 146.57% for AIVC. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и AIVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 77.49%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIVC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 76.57%
- 1 год
- 146.57%
- 3 года*
- 50.97%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам AIBD и AIVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -33.02% |
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 77.49% | 39.94% | 4.28% |
Correlation
The correlation between AIBD and AIVC is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.78 |
The correlation between AIBD and AIVC has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. AIVC — Ранг доходности на риск
AIBD
AIVC
Сравнение AIBD c AIVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | AIVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.67 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 10.45 | -11.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 35.36 | -37.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 4.96 | -6.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.64 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и AIVC
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -56.11% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -14.11% | -47.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -2.41% | -78.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -16.43% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 4.16% | +29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и AIVC
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 10.92% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 23.76% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 29.71% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 30.20% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 26.93% | +29.55% |
Сравнение комиссий AIBD и AIVC
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и AIVC
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности AIVC в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.10% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and AIVC have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.82%) compared to AIVC (10.92%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs AIVC's -56.11%.
On 1-year performance, AIVC leads with 146.57% vs -58.45% for AIBD. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 146.57% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.10% for AIVC.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while AIVC is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.59% for AIVC.
AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор