Сравнение AIA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AIA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.95% против -1.39% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и TLT
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
AIA vs. TLT — Ранг доходности на риск
AIA
TLT
Сравнение AIA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | -0.13 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | -0.10 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.06 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | -0.13 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.13 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.37 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIA и TLT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и TLT
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и TLT
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -48.35% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -9.23% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -43.70% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -48.35% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -40.23% | +30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -13.62% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.39% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и TLT
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 3.71% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 6.61% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 11.40% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 15.88% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 14.93% | +8.26% |