Сравнение AIA с TLT
AIA (iShares Asia 50 ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 13.43%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIA charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности AIA и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.43% против -2.23% соответственно.
AIA
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 39.99%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 7.92%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.57M | $61.03M | $75.79M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам AIA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 39.99% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between AIA and TLT is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г. | -0.22 |
The correlation between AIA and TLT shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIA vs. TLT — Ранг доходности на риск
AIA
TLT
Сравнение AIA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | -0.22 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | -0.48 | +12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIA и TLT
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -48.35% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -7.74% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -14.79% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -43.70% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -48.35% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -41.60% | +32.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -14.00% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.65% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и TLT
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 2.51% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 6.88% | +21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 9.25% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 15.74% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 14.83% | +9.36% |
Сравнение комиссий AIA и TLT
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и TLT
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.57% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
AIA and TLT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIA has higher volatility (10.61%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, AIA leads with 13.43% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AIA has performed better with a 13.43% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.57% for AIA.
AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while TLT is Government Bonds. AIA tracks S&P Asia 50 Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.15% for TLT.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIA и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор