Сравнение AIA с IAU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIA показывает доходность 10.14%, а IAU немного выше – 10.48%. За последние 10 лет акции AIA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.95% против 14.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIA и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IAU.

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.