PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AI с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AI (C3.ai, Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 5 years, AI returned -30.15%/yr vs 3.37%/yr for STIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AI и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%.

AI

1 день
-4.20%
1 месяц
16.16%
С начала года
-20.55%
6 месяцев
-28.65%
1 год
-58.28%
3 года*
-30.76%
5 лет*
-30.15%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AI и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020
AI
C3.ai, Inc.		-20.55%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%0.57%

Correlation

The correlation between AI and STIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с ROBOAI с ADIAI с SCHDAI с ALAB
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

AI vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
3.23

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
5.59

-6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.69

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

6.76

-7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

26.37

-27.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

3.23

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

1.23

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.07

-1.47

Просадки

Сравнение просадок AI и STIP

Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.63%

-5.50%

-90.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.39%

-0.69%

-72.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.27%

-0.95%

-82.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.32%

-5.50%

-82.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.97%

-0.03%

-93.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.92%

-0.99%

-80.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.91%

0.18%

+50.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AI и STIP

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

0.40%

+18.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.04%

0.99%

+47.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.25%

1.46%

+63.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.77%

2.75%

+75.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

2.45%

+79.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и STIP

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

AI and STIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AI has higher volatility (19.00%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AI и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор