Сравнение AI с ON
AI (C3.ai, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Information Technology Services, ON in Semiconductors. Over the past 5 years, AI returned -30.15%/yr vs 28.51%/yr for ON. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 147.33%.
AI
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -30.76%
- 5 лет*
- -30.15%
- 10 лет*
- —
ON
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 31.25%
- С начала года
- 147.33%
- 6 месяцев
- 134.35%
- 1 год
- 182.73%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 30.01%
Сравнение доходности по годам AI и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -20.55% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 50.02% |
ON ON Semiconductor Corporation | 147.33% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 6.72% |
Correlation
The correlation between AI and ON is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between AI and ON shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.49B
ON:
$52.78B
AI:
-$3.16
ON:
$1.42
AI:
4.79
ON:
8.94
AI:
2.06
ON:
7.23
AI:
$307.39M
ON:
$6.06B
AI:
$133.57M
ON:
$2.26B
AI:
-$439.66M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ON — Ранг доходности на риск
AI
ON
Сравнение AI c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AI | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.48 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.54 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 13.24 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 3.49 | -4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.54 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.11 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AI и ON
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -96.22% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -28.10% | -45.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.27% | -70.44% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | -70.44% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | 0.00% | -93.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.92% | -53.23% | -28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.91% | 13.86% | +37.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ON
C3.ai, Inc. (AI) и ON Semiconductor Corporation (ON) имеют волатильность 19.00% и 19.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 19.99% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.04% | 38.66% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.25% | 53.87% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.77% | 52.95% | +24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 50.92% | +31.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ON
Ни AI, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and ON have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (19.99%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор