PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AI с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AI и ENPH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AI и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.71%
-43.86%
AI
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.34

ENPH:

-0.70

Коэф-т Сортино

AI:

1.09

ENPH:

-0.85

Коэф-т Омега

AI:

1.13

ENPH:

0.91

Коэф-т Кальмара

AI:

0.25

ENPH:

-0.54

Коэф-т Мартина

AI:

0.84

ENPH:

-1.73

Индекс Язвы

AI:

26.51%

ENPH:

25.54%

Дневная вол-ть

AI:

65.07%

ENPH:

63.55%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

AI:

-79.52%

ENPH:

-78.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$5.53B

ENPH:

$9.92B

EPS

AI:

-$2.21

ENPH:

$0.46

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$346.54M

ENPH:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$206.90M

ENPH:

$570.59M

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$301.44M

ENPH:

$142.71M

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -45.93%.


AI

С начала года

26.58%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

33.55%

1 год

23.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-45.93%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-33.02%

1 год

-46.62%

5 лет

22.50%

10 лет

17.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AI c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.34-0.70
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.09-0.85
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.130.91
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.25-0.54
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.84-1.73
AI
ENPH

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
-0.70
AI
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ENPH

Ни AI, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AI и ENPH

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-79.52%
-78.74%
AI
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ENPH

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.21%
18.87%
AI
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab