Сравнение AI с ENPH
AI (C3.ai, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Information Technology Services, ENPH in Solar. Over the past 5 years, AI returned -32.01%/yr vs -22.89%/yr for ENPH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 49.20%.
AI
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- -33.62%
- 1 год
- -61.44%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -32.01%
- 10 лет*
- —
ENPH
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -25.32%
- С начала года
- 49.20%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- -32.96%
- 5 лет*
- -22.89%
- 10 лет*
- 36.82%
Сравнение доходности по годам AI и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -30.86% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 49.20% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 30.23% |
Correlation
The correlation between AI and ENPH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AI:
$1.36B
ENPH:
$6.28B
AI:
-$3.37
ENPH:
$0.92
AI:
5.20
ENPH:
4.55
AI:
2.08
ENPH:
5.70
AI:
$250.27M
ENPH:
$1.40B
AI:
$77.38M
ENPH:
$619.16M
AI:
-$461.00M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ENPH — Ранг доходности на риск
AI
ENPH
Сравнение AI c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.13 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.62 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.14 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и ENPH
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -95.97% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -39.65% | -33.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.51% | -86.23% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | -92.23% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.75% | -85.77% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.99% | -50.64% | -31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.07% | 21.71% | +31.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ENPH
Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 18.47%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.79%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 32.79% | -14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 68.01% | -20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.61% | 84.67% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.69% | 70.51% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.95% | 78.34% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ENPH
Ни AI, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and ENPH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (32.79%) compared to AI (18.47%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор