PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AI с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AI с ENPH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или ENPH.

Корреляция

Корреляция между AI и ENPH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AI и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.19%
-64.05%
AI
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.03

ENPH:

-0.91

Коэф-т Сортино

AI:

0.54

ENPH:

-1.38

Коэф-т Омега

AI:

1.07

ENPH:

0.84

Коэф-т Кальмара

AI:

0.02

ENPH:

-0.68

Коэф-т Мартина

AI:

0.08

ENPH:

-1.53

Индекс Язвы

AI:

26.11%

ENPH:

38.28%

Дневная вол-ть

AI:

63.27%

ENPH:

64.35%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

AI:

-87.59%

ENPH:

-86.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$2.64B

ENPH:

$7.01B

EPS

AI:

-$2.29

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/S

AI:

7.18

ENPH:

4.93

Коэффициент P/B

AI:

3.06

ENPH:

8.41

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$366.92M

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$219.96M

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$305.30M

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -33.39%.

AI

С начала года

-36.04%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-1.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-33.39%

1 месяц

-27.11%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-57.31%

5 лет

3.94%

10 лет

13.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AI: 0.03
ENPH: -0.91
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AI: 0.54
ENPH: -1.38
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AI: 1.07
ENPH: 0.84
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AI: 0.02
ENPH: -0.68
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AI: 0.08
ENPH: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.91
AI
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ENPH

Ни AI, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AI и ENPH

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.59%
-86.38%
AI
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ENPH

Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 23.12%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 26.99%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
26.99%
AI
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию