Сравнение AI с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AI с ENPH

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или ENPH.

Корреляция

Корреляция между AI и ENPH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AI и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.48

ENPH:

-0.63

Коэф-т Сортино

AI:

1.30

ENPH:

-0.68

Коэф-т Омега

AI:

1.15

ENPH:

0.92

Коэф-т Кальмара

AI:

0.36

ENPH:

-0.48

Коэф-т Мартина

AI:

1.18

ENPH:

-1.44

Индекс Язвы

AI:

26.67%

ENPH:

27.46%

Дневная вол-ть

AI:

65.33%

ENPH:

63.41%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

AI:

-81.96%

ENPH:

-81.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$4.17B

ENPH:

$8.60B

EPS

AI:

-$2.19

ENPH:

$0.46

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$346.54M

ENPH:

$947.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$206.90M

ENPH:

$423.93M

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$301.44M

ENPH:

$107.37M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AI показывает доходность -7.03%, а ENPH немного ниже – -7.27%.

С начала года

-7.03%

1 месяц

-9.70%

6 месяцев

15.02%

1 год

29.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-7.27%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-39.61%

1 год

-38.52%

5 лет

15.16%

10 лет

19.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ENPH

Ни AI, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AI и ENPH

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ENPH

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 18.95% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AI с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AI и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и ENPH

AI

ENPH

Сравнение AI c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ENPH

Просадки

Сравнение просадок AI и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество