Сравнение AI с ENPH
AI (C3.ai, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Software - Application, ENPH in Solar. Over the past 5 years, AI returned -29.36%/yr vs -24.13%/yr for ENPH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -33.90%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 28.17%.
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
ENPH
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -18.27%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 28.17%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- -39.95%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- 36.06%
Сравнение доходности по годам AI и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 28.17% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 30.23% |
Correlation
The correlation between AI and ENPH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AI:
$1.35B
ENPH:
$5.41B
AI:
-$3.37
ENPH:
$0.92
AI:
4.97
ENPH:
3.89
AI:
1.99
ENPH:
4.89
AI:
$250.27M
ENPH:
$1.40B
AI:
$77.38M
ENPH:
$619.16M
AI:
-$461.00M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ENPH — Ранг доходности на риск
AI
ENPH
Сравнение AI c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.09 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.12 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.23 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и ENPH
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -95.97% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -43.20% | -30.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.51% | -85.92% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.64% | -92.23% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -87.77% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -50.79% | -31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.68% | 23.14% | +32.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ENPH
Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 13.77%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.50%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 21.50% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.48% | 69.20% | -20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.59% | 83.67% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.62% | 70.61% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.63% | 78.34% | +3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ENPH
Ни AI, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and ENPH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.50%) compared to AI (13.77%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор