Сравнение AI с DT
AI (C3.ai, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Information Technology Services, DT in Software - Application. Over the past 5 years, AI returned -30.15%/yr vs -3.13%/yr for DT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AI и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 0.23%.
AI
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -30.76%
- 5 лет*
- -30.15%
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- -19.88%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AI и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -20.55% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 50.02% |
DT Dynatrace, Inc. | 0.23% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 11.92% |
Correlation
The correlation between AI and DT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between AI and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.49B
DT:
$12.99B
AI:
-$3.16
DT:
$0.73
AI:
4.79
DT:
6.51
AI:
2.06
DT:
4.97
AI:
$307.39M
DT:
$2.02B
AI:
$133.57M
DT:
$1.65B
AI:
-$439.66M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. DT — Ранг доходности на риск
AI
DT
Сравнение AI c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AI | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.47 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.83 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AI | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.20 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AI и DT
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -61.77% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -42.87% | -30.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.27% | -48.16% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | -61.77% | -26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -44.85% | -49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.92% | -30.69% | -51.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.91% | 23.99% | +26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и DT
C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT) имеют волатильность 19.00% и 19.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 19.82% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.04% | 33.35% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.25% | 39.41% | +25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.77% | 40.83% | +36.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 46.57% | +35.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и DT
Ни AI, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and DT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (19.82%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор