Сравнение AI с DT
AI (C3.ai, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, AI returned -27.31%/yr vs -4.72%/yr for DT. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AI и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 17.35%.
AI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -26.48%
- 1 год
- -57.45%
- 3 года*
- -36.00%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.56%
DT
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- 11.73%
- 6 месяцев
- 46.95%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.53M | $46.42M | $62.11M | |
| $261.30M | $211.59M | $245.00M |
Сравнение доходности по годам AI и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -26.48% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
DT Dynatrace, Inc. | 17.35% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 6.16% |
Correlation
The correlation between AI and DT is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between AI and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.51B
DT:
$14.82B
AI:
-$3.33
DT:
$0.50
AI:
5.59
DT:
7.28
AI:
2.22
DT:
6.10
AI:
$250.27M
DT:
$2.10B
AI:
$77.38M
DT:
$1.71B
AI:
-$461.00M
DT:
$305.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. DT — Ранг доходности на риск
AI
DT
Сравнение AI c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.02 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.04 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и DT
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -61.77% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.62% | -36.49% | -30.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.93% | -48.16% | -33.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.39% | -61.77% | -23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.42% | -35.42% | -59.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.25% | -31.03% | -51.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.32% | 18.62% | +29.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и DT
Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 12.87%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 15.04% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.51% | 34.31% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.24% | 41.87% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.74% | 41.32% | +36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.40% | 46.57% | +34.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и DT
Ни AI, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and DT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (15.04%) compared to AI (12.87%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор