Сравнение AI с DT
AI (C3.ai, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, AI returned -29.36%/yr vs -5.21%/yr for DT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AI и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -33.90%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 3.44%.
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.13%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AI и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
DT Dynatrace, Inc. | 3.44% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 6.16% |
Correlation
The correlation between AI and DT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between AI and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.35B
DT:
$13.07B
AI:
-$3.37
DT:
$0.73
AI:
4.97
DT:
6.71
AI:
1.99
DT:
5.13
AI:
$250.27M
DT:
$2.02B
AI:
$77.38M
DT:
$1.65B
AI:
-$461.00M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. DT — Ранг доходности на риск
AI
DT
Сравнение AI c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.34 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.60 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и DT
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -61.77% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -40.85% | -32.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.51% | -48.16% | -34.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.64% | -61.77% | -23.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -43.08% | -51.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -30.92% | -51.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.68% | 23.04% | +32.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и DT
C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 11.00% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.48% | 34.54% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.59% | 39.91% | +25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.62% | 40.92% | +36.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.63% | 46.45% | +35.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и DT
Ни AI, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and DT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (13.77%) compared to DT (11.00%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор