Сравнение AI с DT
AI (C3.ai, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Information Technology Services, DT in Software - Application. Over the past 5 years, AI returned -31.00%/yr vs -7.50%/yr for DT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AI и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -6.78%.
AI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -30.96%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -33.82%
- 5 лет*
- -31.00%
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -25.97%
- 3 года*
- -7.22%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AI и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -28.19% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
DT Dynatrace, Inc. | -6.78% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 6.16% |
Correlation
The correlation between AI and DT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between AI and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.42B
DT:
$12.08B
AI:
-$3.37
DT:
$0.73
AI:
5.40
DT:
6.06
AI:
2.17
DT:
4.62
AI:
$250.27M
DT:
$2.02B
AI:
$77.38M
DT:
$1.65B
AI:
-$461.00M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. DT — Ранг доходности на риск
AI
DT
Сравнение AI c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.61 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.05 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и DT
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -61.77% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -42.87% | -30.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.51% | -48.16% | -34.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | -61.77% | -26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -48.70% | -45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.98% | -30.80% | -51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 24.77% | +28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и DT
C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 12.24% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.14% | 33.38% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 39.33% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.67% | 40.77% | +36.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.96% | 46.49% | +35.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и DT
Ни AI, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and DT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (18.04%) compared to DT (12.24%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор