PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AI с DT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AI с DT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или DT.

Корреляция

Корреляция между AI и DT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AI и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.19%
19.32%
AI
DT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.03

DT:

0.04

Коэф-т Сортино

AI:

0.54

DT:

0.30

Коэф-т Омега

AI:

1.07

DT:

1.04

Коэф-т Кальмара

AI:

0.02

DT:

0.03

Коэф-т Мартина

AI:

0.08

DT:

0.12

Индекс Язвы

AI:

26.11%

DT:

11.09%

Дневная вол-ть

AI:

63.27%

DT:

33.35%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

DT:

-61.77%

Текущая просадка

AI:

-87.59%

DT:

-41.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$2.64B

DT:

$13.17B

EPS

AI:

-$2.29

DT:

$1.64

Коэффициент P/S

AI:

7.18

DT:

8.06

Коэффициент P/B

AI:

3.06

DT:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$366.92M

DT:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$219.96M

DT:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$305.30M

DT:

$161.24M

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -15.12%.

AI

С начала года

-36.04%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-1.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DT

С начала года

-15.12%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

-14.78%

1 год

-1.31%

5 лет

10.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и DT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AI: 0.03
DT: 0.04
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AI: 0.54
DT: 0.30
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AI: 1.07
DT: 1.04
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AI: 0.02
DT: 0.03
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AI: 0.08
DT: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DT равному 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.04
AI
DT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и DT

Ни AI, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AI и DT

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.59%
-41.43%
AI
DT

Волатильность

Сравнение волатильности AI и DT

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
16.33%
AI
DT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию