Сравнение AHTPX с QRPIX
AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) are both mutual funds - AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon, while QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, AHTPX returned 4.03%/yr vs 19.29%/yr for QRPIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AHTPX charges 1.41%/yr vs 1.40%/yr for QRPIX.
Доходность
Сравнение доходности AHTPX и QRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHTPX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 18.56%.
AHTPX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 7.49%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
QRPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 36.28%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHTPX и QRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.49% | 7.76% | 6.73% | 13.48% | -16.81% | 13.63% | 5.18% | 26.87% | 0.00% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 18.56% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -2.98% | -0.22% |
Correlation
The correlation between AHTPX and QRPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.06 |
Over the past year, AHTPX and QRPIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHTPX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск
AHTPX
QRPIX
Сравнение AHTPX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHTPX | QRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 10.32 | -7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 27.92 | -21.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHTPX и QRPIX
Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и QRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHTPX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -28.45% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -3.59% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -11.29% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -11.29% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -0.97% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -7.56% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.32% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHTPX и QRPIX
Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.74%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHTPX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.00% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 7.03% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 9.57% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 11.85% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.35% | -1.41% |
Сравнение комиссий AHTPX и QRPIX
AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHTPX и QRPIX
Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности QRPIX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.43% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% | 0.00% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.22% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
AHTPX and QRPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRPIX has higher volatility (3.00%) compared to AHTPX (2.74%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs QRPIX's -28.45%.
QRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHTPX и QRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор