PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHTPX с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHTPX с GAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both funds - AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Over the past 5 years, AHTPX returned 5.52%/yr vs 6.37%/yr for GAA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AHTPX charges 1.41%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.39%.

AHTPX

1 день
0.43%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.87%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

GAA

1 день
-0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.23%
1 год
22.62%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.37%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHTPX и GAA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		8.71%7.76%6.73%13.48%-16.81%13.63%5.18%26.87%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.39%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%

Correlation

The correlation between AHTPX and GAA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.49

The correlation between AHTPX and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с MAFIXAHTPX с EBSIXAHTPX с RSBTAHTPX с AHLPXAHTPX с CAOS
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX

Доходность на риск

AHTPX vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHTPX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHTPXGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.48

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.50

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.93

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

15.04

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHTPX vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHTPXGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.63

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и GAA

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHTPXGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-26.57%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-5.78%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-7.18%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-18.47%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.66%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.85%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.51%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и GAA

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 1.38%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHTPXGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.60%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.41%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

9.19%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

11.28%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

11.09%

-2.15%

Сравнение комиссий AHTPX и GAA

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и GAA

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности GAA в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.34%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.59%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

AHTPX and GAA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.60%) compared to AHTPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs GAA's -26.57%.

AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHTPX и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор