Сравнение AGZD с VBIPX
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while VBIPX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, AGZD returned 3.21%/yr vs 1.89%/yr for VBIPX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for VBIPX.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и VBIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у VBIPX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции VBIPX по среднегодовой доходности: 3.21% против 1.89% соответственно.
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
VBIPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам AGZD и VBIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.38% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
Correlation
The correlation between AGZD and VBIPX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | -0.14 |
The correlation between AGZD and VBIPX shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. VBIPX — Ранг доходности на риск
AGZD
VBIPX
Сравнение AGZD c VBIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | VBIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 2.39 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 7.79 | +11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.51 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и VBIPX
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, примерно равная максимальной просадке VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и VBIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -8.72% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.54% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -1.54% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -8.69% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | -8.72% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.72% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.19% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.47% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и VBIPX
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.68% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.60% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 2.26% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 2.96% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 2.40% | +1.32% |
Сравнение комиссий AGZD и VBIPX
AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и VBIPX
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VBIPX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.03% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
AGZD and VBIPX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGZD has higher volatility (1.01%) compared to VBIPX (0.68%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs VBIPX's -8.72%.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и VBIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор