PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с VBIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с VBIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX).

AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AGZD и VBIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и VBIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.22%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VBIPX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции VBIPX по среднегодовой доходности: 3.11% против 1.88% соответственно.

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

VBIPX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.67%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBMPXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с TIPVBIPX с VCSHVBIPX с VTEB

Сравнение комиссий AGZD и VBIPX

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Доходность на риск

AGZD vs. VBIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c VBIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDVBIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.59

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.60

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

2.73

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

9.97

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. VBIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIPX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и VBIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDVBIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.52

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.16

Корреляция

Корреляция между AGZD и VBIPX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и VBIPX

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VBIPX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		3.62%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и VBIPX

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, примерно равная максимальной просадке VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и VBIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZDVBIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-8.72%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-1.54%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-8.69%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-8.72%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.16%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.19%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и VBIPX

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) имеют волатильность 0.74% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZDVBIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.73%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.50%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

2.42%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

2.93%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

2.39%

+1.40%