PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с SVARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, AGZD returned 3.21%/yr vs 6.10%/yr for SVARX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 2.34%/yr for SVARX.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 3.21% против 6.10% соответственно.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

SVARX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.91%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.44%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%

Correlation

The correlation between AGZD and SVARX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с JPST

Доходность на риск

AGZD vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDSVARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.28

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.06

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

2.38

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

5.61

+13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.28

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.66

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.70

-1.06

Просадки

Сравнение просадок AGZD и SVARX

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и SVARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-6.48%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.55%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-2.55%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-6.48%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-6.48%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.36%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.22%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.08%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и SVARX

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.62%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.15%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.66%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

3.09%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

3.68%

+0.04%

Сравнение комиссий AGZD и SVARX

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и SVARX

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SVARX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.86%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and SVARX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZD has higher volatility (1.01%) compared to SVARX (0.62%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs SVARX's -6.48%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и SVARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор