Сравнение AGZD с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZD и SVARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и SVARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 3.11% против 6.49% соответственно.
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и SVARX
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Доходность на риск
AGZD vs. SVARX — Ранг доходности на риск
AGZD
SVARX
Сравнение AGZD c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | SVARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.11 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.79 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.19 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 7.48 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.75 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.69 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и SVARX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и SVARX
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SVARX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и SVARX
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и SVARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -6.48% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.55% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -6.48% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | -6.48% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.51% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.21% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.75% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и SVARX
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.00% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.09% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.66% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 3.08% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.71% | +0.08% |