Сравнение SVARX с VWNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или VWNEX.
Основные характеристики
| SVARX | VWNEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.82% | 9.94% |
| Дох-ть за 1 год | 12.36% | 17.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.45% | 12.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.92% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 4.38% | 11.79% |
| Макс. просадка | -6.48% | -61.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между SVARX и VWNEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и VWNEX
С начала года, SVARX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям VWNEX по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и VWNEX
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVARX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и VWNEX
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VWNEX в 7.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 4.26% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.98% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 4.43% | 4.99% | 8.62% | 5.96% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и VWNEX
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и VWNEX
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.