PortfoliosLab logo
Сравнение SVARX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVARX и VWNEX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SVARX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.28%
25.43%
SVARX
VWNEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVARX:

1.54

VWNEX:

-0.36

Коэф-т Сортино

SVARX:

2.24

VWNEX:

-0.34

Коэф-т Омега

SVARX:

1.31

VWNEX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SVARX:

1.58

VWNEX:

-0.28

Коэф-т Мартина

SVARX:

4.28

VWNEX:

-0.81

Индекс Язвы

SVARX:

0.90%

VWNEX:

9.24%

Дневная вол-ть

SVARX:

2.51%

VWNEX:

20.48%

Макс. просадка

SVARX:

-6.48%

VWNEX:

-65.77%

Текущая просадка

SVARX:

-0.93%

VWNEX:

-20.45%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 6.48% против 0.83% соответственно.


SVARX

С начала года

0.64%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.72%

1 год

3.85%

5 лет

6.38%

10 лет

6.48%

VWNEX

С начала года

-4.46%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-7.18%

5 лет

5.91%

10 лет

0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVARX и VWNEX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.


График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVARX: 2.34%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNEX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVARX и VWNEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVARX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVARX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SVARX: 1.54
VWNEX: -0.36
Коэффициент Сортино SVARX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVARX: 2.24
VWNEX: -0.34
Коэффициент Омега SVARX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SVARX: 1.31
VWNEX: 0.94
Коэффициент Кальмара SVARX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SVARX: 1.58
VWNEX: -0.28
Коэффициент Мартина SVARX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SVARX: 4.28
VWNEX: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
-0.36
SVARX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и VWNEX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VWNEX в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
7.11%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.41%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и VWNEX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-20.45%
SVARX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и VWNEX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78%
12.52%
SVARX
VWNEX