PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVARX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SVARXVWNEX
Дох-ть с нач. г.2.85%14.56%
Дох-ть за 1 год11.35%20.75%
Дох-ть за 3 года2.52%-1.37%
Дох-ть за 5 лет7.33%3.53%
Дох-ть за 10 лет6.79%2.79%
Коэф-т Шарпа2.431.60
Коэф-т Сортино3.932.15
Коэф-т Омега1.661.30
Коэф-т Кальмара3.050.97
Коэф-т Мартина9.716.13
Индекс Язвы1.12%3.28%
Дневная вол-ть4.48%12.56%
Макс. просадка-6.48%-65.77%
Текущая просадка-1.32%-4.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SVARX и VWNEX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и VWNEX

С начала года, SVARX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 6.79% против 2.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
8.53%
SVARX
VWNEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVARX и VWNEX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.


SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVARX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVARX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVARX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVARX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVARX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVARX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVARX, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.71
VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.13

Сравнение коэффициента Шарпа SVARX и VWNEX

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
1.60
SVARX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и VWNEX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VWNEX в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
7.02%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%0.18%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.06%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и VWNEX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
-4.23%
SVARX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и VWNEX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85%
4.13%
SVARX
VWNEX