Сравнение SVARX с VWNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и VWNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям VWNEX по среднегодовой доходности: 6.49% против 11.23% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и VWNEX
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.
Доходность на риск
SVARX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
SVARX
VWNEX
Сравнение SVARX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.67 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.05 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.15 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.98 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 4.06 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.67 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.52 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.57 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.40 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и VWNEX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и VWNEX
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности VWNEX в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и VWNEX
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VWNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -61.41% | +54.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -12.62% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -21.72% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -40.12% | +33.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.91% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -9.92% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.04% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и VWNEX
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 4.40% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 9.49% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 17.44% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 17.37% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 19.67% | -15.96% |