Сравнение AGZD с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
AGZD и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 3.11% против 9.10% соответственно.
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и EPI
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
AGZD vs. EPI — Ранг доходности на риск
AGZD
EPI
Сравнение AGZD c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | -0.39 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | -0.45 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.40 | +4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -1.24 | +15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.39 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.41 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.13 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и EPI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и EPI
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и EPI
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -66.21% | +57.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -16.88% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -21.89% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | -50.29% | +41.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -19.56% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -18.68% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 5.45% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 6.84% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 11.47% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 16.34% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 16.27% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 20.37% | -16.58% |