Сравнение AGZD с AMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).
AGZD и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZD и AMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | -0.12% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 0.90%.
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и AMAX
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Доходность на риск
AGZD vs. AMAX — Ранг доходности на риск
AGZD
AMAX
Сравнение AGZD c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.81 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.08 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 6.57 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и AMAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и AMAX
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности AMAX в 10.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и AMAX
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и AMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -16.28% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -7.53% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.39% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -5.44% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.38% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и AMAX
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 3.97% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 8.16% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 11.31% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 10.38% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 10.38% | -6.59% |