Сравнение AGZ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
AGZ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.88% против 28.39% соответственно.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и SOXX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
AGZ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AGZ
SOXX
Сравнение AGZ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.63 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.44 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 16.46 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и SOXX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и SOXX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и SOXX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -70.21% | +59.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -18.27% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -45.75% | +35.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -45.75% | +34.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -7.95% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -20.10% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 4.92% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и SOXX
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 12.83% | -11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 26.41% | -24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 40.12% | -37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 35.48% | -31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 32.98% | -29.95% |